德邦量化對(duì)沖混合C

基本信息

運(yùn)作方式

契約型開(kāi)放式

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

中國(guó)人民銀行公布的同期一年期銀行定期存款基準(zhǔn)利率（稅后）

風(fēng)險(xiǎn)收益特征

本基金為特殊的靈活配置混合型發(fā)起式基金，通過(guò)采用量化對(duì)沖策略剝離市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，因此，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金，低于股票型基金和一般的混合型基金。

投資目標(biāo)

通過(guò)量化投資模型，靈活采用多種策略對(duì)沖股票組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，在嚴(yán)格控制主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的前提下,謀求投資組合資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票）、債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、地方政府債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)換債券）、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、股票期權(quán)、股指期貨、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 基金的投資組合比例為：本基金權(quán)益類多頭頭寸價(jià)值減去權(quán)益類空頭頭寸價(jià)值，占基金資產(chǎn)凈值比例范圍0%-10%，其中，權(quán)益類多頭頭寸價(jià)值是指買入持有的股票市值、買入股指期貨的合約價(jià)值、其他權(quán)益類衍生工具組合正風(fēng)險(xiǎn)敞口暴露價(jià)值及其他權(quán)益類工具多頭價(jià)值的合計(jì)值。權(quán)益類空頭頭寸價(jià)值是指融券賣出的股票市值、賣出股指期貨的合約價(jià)值、其他權(quán)益類衍生工具組合負(fù)風(fēng)險(xiǎn)敞口暴露價(jià)值及其他權(quán)益類空頭價(jià)值的合計(jì)值。本基金投資于銀行存款和同業(yè)存單的比例合計(jì)不超過(guò)基金資產(chǎn)的20%。 每個(gè)交易日日終，本基金持有的買入期貨合約和有價(jià)證券市值之和，不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的95%。其中，有價(jià)證券指股票、債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)押式回購(gòu)）等。 每個(gè)交易日日終，在扣除股指期貨合約、國(guó)債期貨合約及股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，基金保留的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購(gòu)款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。